独自モデルもブラックボックスもありません。方法は6つのステップだけで、 どのステップも反証できるように設計されています。
公開記録から再構築した決済済みポジション。第三者提供データやユーザーの自己申告は使いません。
ランキングの前に最低限の決済済みポジション数が必要です。3回の取引の人と3,000回の人は比較できません。
各トレーダーの比較基準は、その本人を除外して計算します。これをしないと、誰もが自分の平均を上回ってしまいます。
順位をある期間で確定し、続く期間で検証します。期間が変わると消える優位性は優位性ではありません。
シャッフルしたデータでも同じ結果が出るなら、その方法は何も測っていません。このチェックは再構築のたびに実行されます。
追加更新はしません。データベースはゼロから始まり、ツール作成以前を含む全履歴を走査します。
1つでも失敗すれば、その夜のデータベースは公開されず、前のものが使われ続けます。間違った数字を表示するサイトは、 何も表示しないサイトより悪いのです。
| チェック | 防ぐもの |
|---|---|
| トレーダー数 | 読み込み障害で欠けたデータベース |
| グループ数 | 順位を比較不能にする壊れた分割 |
| ポジションのないトレーダーがいない | トレーダーとして数えられる空の行 |
| 全損の存在 | 最初の測定を歪めたまさにその欠陥 |
| 勝率の段階的な上昇 | 逆転した、またはランダムな順位付け |
| 全損の段階的な減少 | 同じ検証を反対側から |
| 基準表の大きさ | 少なすぎる事例から計算された基準値 |
金額で加重した指標では、第2グループと第3グループの順序が逆転します。 原因は、加重平均で大きな比重を占める少数の超大口トレーダーです。 指標を外したり極端な値をならしたりすることもできました。私たちは見えるまま残して説明することを選びました。 加重しない2つの指標は、例外なく規則的に上昇しています。