没有专有模型，没有黑箱。方法只有六个步骤， 每一步都设计为可以被证伪。
根据公开记录重建的已平仓仓位。不使用任何第三方提供的数据，也不使用任何用户自述。
任何排名之前都要求最低数量的已平仓仓位。只有三笔交易的交易者无法与有三千笔的交易者相比。
交易者的比较基准在计算时排除其本人。没有这一步，每个人都会超过自己的平均值。
排名在一个时段确立，然后在后续时段验证。经不起时段变化的优势不是优势。
如果方法在打乱的数据上得出相同结果，说明它什么也没测到。每次重建都会运行这项检查。
从不增量更新。数据库从零开始，扫描完整历史，包括工具创建之前的历史。
只要有一项失败，当晚的数据库就不会发布，旧版本继续服务。显示错误数字的网站 比什么都不显示的网站更糟。
| 检查 | 防止的问题 |
|---|---|
| 交易者数量 | 因读取故障而被截断的数据库 |
| 分组数量 | 使排名无法比较的错误分组 |
| 没有无仓位的交易者 | 被当作交易者计算的空行 |
| 存在全部亏损 | 正是曾经扭曲我们第一次测量的那个缺陷 |
| 胜率逐级上升 | 颠倒或随机的排名 |
| 全部亏损逐级下降 | 从另一端做同样的验证 |
| 参考表规模 | 基于过少样本计算的参考值 |
在按金额加权的指标上，第二组和第三组的顺序颠倒。 原因是少数交易量极大的交易者在加权平均中权重很高。 我们本可以删除这个指标或平滑极端值。我们选择保留并加以说明： 两个不加权的指标都毫无例外地逐级上升。