Жодної пропрієтарної моделі, жодної чорної скриньки. Методика вміщується в шість кроків, і кожен побудований так, щоб його можна було спростувати.
Закриті позиції, відтворені з публічних записів. Жодних даних від третіх сторін, жодних заяв користувачів.
Перед будь-якою класифікацією потрібен мінімум закритих позицій. Трейдера з трьома угодами не порівняти з трейдером із трьома тисячами.
Точку порівняння для трейдера рахують без нього самого. Без цієї обережності кожен перевершує власне середнє.
Місце встановлюють на одному періоді й перевіряють на наступних. Перевага, яка не переживає зміни періоду, не є перевагою.
Якщо методика дає той самий результат на перемішаних даних, вона нічого не вимірює. Ця перевірка виконується під час кожної перебудови.
Жодних оновлень доповненнями. База починає з нуля і переглядає всю історію, включно з часом до створення інструмента.
Якщо хоч одна не проходить, нічна база не публікується, і в роботі лишається попередня. Сайт, що показує хибну цифру, гірший за сайт, який не показує нічого.
| Перевірка | Що вона запобігає |
|---|---|
| Кількість трейдерів | Базі, обрізаній через збій читання |
| Кількість груп | Зламаному поділу, через який місця непорівнянні |
| Немає трейдерів без позицій | Порожнім рядкам, урахованим як трейдери |
| Наявність повних втрат | Саме тому дефекту, що спотворив наш перший вимір |
| Зростання частки успіхів | Перевернутій або випадковій класифікації |
| Спадання повних втрат | Тій самій перевірці з іншого боку |
| Розмір сітки орієнтирів | Орієнтирам, розрахованим на надто малій кількості випадків |
У показнику, зваженому за сумами, друга і третя групи міняються місцями. Причина — кілька трейдерів із дуже великими обсягами, які сильно важать у зваженому середньому. Ми могли прибрати показник або згладити крайні значення. Ми воліли залишити його на виду й пояснити: два незважені показники зростають рівномірно, без винятків.